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日経225先物 テクニカルを組合わせた検証

こんばんは。

今回は日経225先物の検証について書こうと思います。

何を検証しようかと思ったのですが、テクニカルを組合わせた場合、
少しでも有効な手法はないかと思っているうちに、

とりあえず移動平均線と乖離率の組合せで考えてみました。

以前に移動平均で売買するとパラメータが検証期間によってバラバラで、
実際には使いずらいという旨の投稿をしましたね。


では、テクニカルを単独で使うのでなく、組合わせたらという設定で検証しました


【検証対象】日経225先物

【検証期間】2006年1月から2009年4月15日

【手法】
エントリー:終値が○日移動平均を上回ったら翌日買い
決済:乖離率が○%になったら翌日決済


【結果】
売買回数: 26回
勝ち回数: 21回
負け回数: 5回
勝率:80.7%
平均利益:0.72%
損益合計:3088円(1000倍ですので⇒308万8000円)


売買回数が少ない割には利益額は大きいですね。。。

ただ、損益曲線でみると最近良くないので、もう一工夫しないと
実戦ではまだまだですし、利益を積み上げていくには更なる検証が必要です。

なので、このままでは使わないで下さい。

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検証コーナー | 2009-04-16(Thu) 21:40:25 | トラックバック:(0) | コメント:(0)

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