ユーロドルで時間足を変えるとこんな優位性が・・・

こんばんは、

ちょっとした気づきです。

昔使っていた手法を再度検証し直していた途中、
時間足を変更することで、こんな損益曲線になりました。


e4h_20110630002913.png


スリッページは考慮していませんが、1トレード当たり1PIPS
差し引いても優位性はありそうです。


もう少し検証&デモを繰り返して、良ければ現在実践中のトレードに
加える予定です。


勿論、売り買いは逆になります!



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検証コーナー | 2011-06-30(Thu) 00:29:57 | トラックバック:(0) | コメント:(0)

平均足改良版 新バージョン??

こんにちは。

平均足改良版の精度を上げる為にいくつかの
指標を検討中です。

数人の方にもメールで意見を頂き、一応組んでみました。


zasw.png


まだ完成していませんが、途中経過を載せておきます。

今回のバージョンでは、
例えば陽線でも力がない時に早めに利食いをして
様子をみる機能をつけいています。


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検証コーナー | 2009-09-27(Sun) 10:00:17 | トラックバック:(0) | コメント:(0)

ペアトレード 途中経過

こんにちは。

昨日、ブログで紹介した「サヤ取り」の損益曲線です。

本当に単純なロジックでの結果です。
今までは少し複雑なロジックを使っていたのですが、
検証してみると、鞘取りはシンプルなロジックな方が
良い成績になりそうです。

以下はサンプルです。
銘柄は、硝子会社で相関が高いものを検証した結果です。

saya.png

期間は3年程ですが、ドローダウンが少なく実戦向きです。

もう少し工夫が必要だと思っているので、改善出来たら公開です。

また、FXでも使えないかと検証も続けています。
勿論、ある通貨ペア(A)を買って、またある通貨ペア(B)を売った場合、
(C)の通貨ぺアを売買しているのと同じなのは、分った上での検証です。


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検証コーナー | 2009-09-20(Sun) 16:42:42 | トラックバック:(0) | コメント:(0)

NY受け日経平均は上昇&連休明けはどうなるか? データを検証してFXに活かします。

こんばんは。

本日の国内相場は、昨夜のNY高を受けて前日比プラスで
終わっています。

NYダウ、ナスダックが年初来高値を更新している中で、
軟調に推移していた国内市場に買いが入ってきています。

ただ明日から連休に入る為、本日の買いに対する利食いが
でてくる可能性も考えないといけない展開です。

ここで過去連休明けはどんな相場状況になっているのか?
データをまとめてみました。

結論から言うと、買いが有利になっています。

データをみてみましょう!!


連休直前   日経平均終値  連休数  連休直後   日経平均終値

【2008年】
1月11日  ▲277.32円 ⇒(3連休)⇒1月15日  ▲138.16円
2月8日   ▲189.91円 ⇒(3連休)⇒2月12日  △4.72円
5月2日   △282.40円 ⇒(4連休)⇒5月7日   △53.22円
7月18日  ▲84.25円  ⇒(3連休)⇒7月22日  △381.26円
9月12日  △112.26円 ⇒(3連休)⇒9月16日  ▲605.04円
10月10日 ▲881.06円 ⇒(3連休)⇒10月14日 △1171.14円
10月31日 ▲452.78円 ⇒(3連休)⇒11月4日  △537.62円
11月21日 △207.75円 ⇒(3連休)⇒11月25日 △413.14円
12月30日 △112.39円 ⇒(5連休)⇒1月5日   △183.56円

 【2009年】
1月9日   ▲39.62円  ⇒(3連休)⇒1月13日  ▲422.82円
3月19日  ▲26.21円  ⇒(3連休)⇒3月23日  △269.57円
5月1日   △149.11円 ⇒(5連休)⇒5月7日   △408.33円
7月17日  △51.16円  ⇒(3連休)⇒7月21日  △256.70円
9月18日  今回は5連休です。

2008年からのデータですが、連休明けの勝ち負けは10勝3敗の好成績です。
2005年まで遡ると、連休明けは、30勝11敗(勝率73.2%)となっています。

勿論、今回の連休明けの相場が上昇するという保証はありませんが、
この様なアノマリーを大事にする時もあります。

この様に偏った結果になるのか分かりませんが、連休前はポジションを
落して、連休明けに再度エントリーする事が多いのかと勝手に思っています。

その意味では、このデータを上手く活用すれば為替相場でも活かすことは
可能ですね


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検証コーナー | 2009-09-17(Thu) 20:36:45 | トラックバック:(0) | コメント:(0)

平均足改良版とオリジナルオシレータチャートとの組み合わせ

こんばんは。

平均足の流れに沿ってだけの売買だと、
転換して色が変った後に付いていくと、反転して損をしてしまう事が多くないでしょうか?

私は、これを防ぐ為にある方法をとっているのですが、
それをする事で、早く決済してしまい、その後の利益を取り逃してしまう事もあります。

ただ早く転換についていく事で、次の転換(例えば、買い→売りで、買いの時の利幅が
小さくても、次の売りで大きな利益につながる事は多いです)での利益を伸ばす事は
十分可能です。

ただ今回は、あるオシレーターとの組合せを作ってみました。



0603.png


実は、かなり前から作成済みのものです。
特徴としては、画像を見て頂けると分るのですが、RSIみたいにギザギザした線に
ならないという事があげれます。

また、底値近辺で反発した時は、奇麗に上昇する事も特徴です。

これは、ドル円のチャートですが、現在買い転換してますが、
陽線(白)に転換する前の数日前には、一時的な底を確認していました。

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検証コーナー | 2009-06-04(Thu) 22:47:14 | トラックバック:(0) | コメント:(0)

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